Что такое вариационная маржа по фьючерсам.

Финансовый рынок, как и рынок инвестиций, невероятно разнообразный. В нем достаточно много процессов, которые на первый взгляд, могут путать и даже пугать. Поэтому, собираясь зарабатывать на инвестировании, стоит понимать, что такое вариационная маржа и как это простыми словами понимать, использовать и применять. 

Отдельно нужно понимать, что такое вариационная маржа по фьючерсам (что это и как это работает). То есть стоит изучить описание, понять принцип работы и определить, как на этом удастся заработать даже новичку. 

Вариационная маржа это что такое? 

Итак, для начала разберем, что это такое вариационная маржа: в целом, это довольно простой и понятный механизм. Обычно его используют в торговли, и непростой торговли, а именно связанной с фьючерсами. Благодаря этому механизму есть гарантия, что будут выполнены условия по контракту. То есть для всех участников этого контракта снижаются риски. Если говорить просто, вариационная маржа — это сумма, которая ежедневно корректируется на счете трейдера, в зависимости от изменений в цене фьючерса. Ее цель — поддерживать финансовую устойчивость позиции, особенно если рыночная цена контракта меняется.

То есть это отличия от начальной маржи (она заблокирована на счете для открытия позиций), вариационная маржа может расти или падать, все зависит от того, как меняется именно цена фьючерсы. Это позволяет бирже управлять рисками и избегать крупных убытков.

Принцип работы вариационной маржи

Каждый день биржа пересчитывает позиции участников по цене закрытия. То есть это происходит каждый раз без вариантов. Процесс, называемый ежедневной маржировкой, предполагает корректировку счета трейдера в зависимости от итоговой стоимости контракта. Все это сделано для того, чтобы уже к концу дня каждый участник торговли имел прибавку к счету. Если речь идет про прибыль. Также может быть списание, если речь идет про убыток. 

Как работает вариационная маржа: 

1. В конце каждого дня происходит фиксация цены контракта. 

2. Даже уже идет пересчет старой и новой цены. Определение разницы между новой и старой ценой. 

3. Уже после этого трейдер получает либо прибавку на счет, либо с него списывается сумма убытка.

Вариационная маржа имеет свой расчет. То есть формулу, которая довольна универсальная. Принципы расчета варьируются в зависимости от типа фьючерсов, объема контракта и особенностей конкретной биржи. Как все происходит: 

1. Разница между стоимостью. После окончания торгового дня биржа фиксирует изменения.

2. Также важна и корректировка счета. Положительная или отрицательная разница пересчитывается на счёте трейдера.

3. После этого учитывается уведомление трейдера. В случае, если маржа уменьшается, трейдеру необходимо пополнить счет.

В целом, вариационная маржа достаточно интересная и простая. На ней тоже можно заработать. 

Какая разница между вариационной и начальной маржой? 

В целом, два вида такой маржи похожи между собой. Но связь эта не такая большая. В остальном эти маржи очень разнятся. В чем основные различия: 

1. Рассмотрим сначала начальную маржу. Это сумма, которая резервируется на счете трейдера для открытия позиции. Она зависит от волатильности актива и устанавливается биржей.

2. Что же касается вариационной маржи, то это ежедневная корректировка на основе рыночной стоимости фьючерса, которая позволяет поддерживать позицию при изменении цены.

То есть этих различий достаточно, чтобы знать, как и на чем заработать. 

Начальная маржа позволяет бирже иметь гарантию, что трейдер способен выполнить обязательства по сделке. Она остается неизменной до тех пор, пока позиция не закрыта или не изменилась цена актива настолько, что потребуется дополнительное пополнение счета. 

Что же касается вариационной маржи, то ежедневные корректировки помогают поддерживать баланс между участниками и минимизировать риски. Вариационная маржа особенно важна на волатильных рынках, так как позволяет избежать убытков и контролировать обязательства участников.

Плюсы вариационной маржи 

У такой вариационной маржи есть свои плюсы. О чем идет речь: 

1. С ее помощью можно управлять рисками. Вариационная маржа позволяет управлять позицией в условиях изменяющегося рынка.

2. Также маржа обеспечивает прозрачность. Ежедневные корректировки обеспечивают прозрачность расчетов.

3. Нельзя забывать и про защиту капитала. В случае падения цены трейдер может закрыть позицию с минимальными потерями.

Впрочем, у этой маржи есть и свои риски. Например, если на счете недостаточно средств для покрытия убытков, брокер может потребовать пополнения счета. Также резкие изменения цен могут привести к значительным потерям. Этот факт точно нужно учитывать всем инвесторам. Нельзя забывать и про психологическое давление. Потребность в пополнении маржи может оказать давление на трейдера.

Как вариационная маржа влияет на финансовый рынок? 

На фьючерсных рынках вариационная маржа служит для поддержания стабильности и выполнения обязательств. Это особенно важно для срочных сделок, когда позиции остаются открытыми длительное время. Система маржирования поддерживает надежность, и, если рынок начнет двигаться против позиции, трейдер сможет заранее скорректировать свои действия.

Вариационная маржа рассчитывается по простой формуле: разница между начальной и новой ценой контракта умножается на количество единиц актива в контракте.

Эффективное управление маржой требует понимания рисков и подготовки. 

На что обратить внимание: 

1. Для начала нужно проверять баланс. Резкие колебания могут потребовать пополнения счета.

2. Также следует анализировать рынок. Прогнозирование трендов поможет подготовиться к изменениям.

3. Лучше не рисковать капиталом. Держите часть средств в резерве на случай маржин-колла. 

В целом, вариационная маржа — важный инструмент для трейдеров, который позволяет оставаться на плаву на волатильных рынках. Она снижает риск убытков и гарантирует выполнение обязательств по контракту.